ETF 상관계수 확인법! 미국 국내 주식 분산투자 전략 총정리

최근 미국 주식시장의 변동성이 커지면서, 안정적인 수익을 위한 자산배분 투자에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 단순히 여러 개의 개별 주식을 매수하는 것도 방법이지만, 상관계수가 낮은 ETF를 함께 매수하면 분산투자 효과를 극대화할 수 있는데요.

오늘은 국내주식과 미국주식, ETF 상관계수를 확인하는 2가지 방법을 소개해 드리겠습니다. 효과적인 분산투자를 원하신다면 꼭 읽어보세요!

 

✅ 상관계수란?

상관계수(Correlation Coefficient)는 서로 다른 자산군의 가격 변동이 얼마나 비슷하게 움직이는지를 나타내는 지표입니다.

• 📈 양의 상관관계 (0~1): 두 자산이 같은 방향으로 움직임
• 📉 음의 상관관계 (-1~0): 한 자산이 상승하면 다른 자산은 하락
• ⚖️ 0에 가까운 값: 두 자산 간 연관성이 거의 없음

예를 들어, S&P500 지수를 추종하는 SPY와 VOO, 나스닥100 지수를 추종하는 QQQ와 QQQM은 거의 같은 움직임을 보이기 때문에 상관계수가 1에 가깝습니다.

 

반면, 주식과 채권은 일반적으로 반대 방향으로 움직이므로 상관계수가 음(-)의 값을 가지는 경우가 많습니다.

 

상관계수 확인 방법 1: 미국 ETF 상관관계 분석 (ETF Screen 활용)

미국 주식시장에 투자하는 분들이라면, ETF의 상관계수를 확인할 때 ETF Screen을 활용하는 것이 좋습니다.

 

ETF Screen 활용 방법

1. ETF Screen 홈페이지 접속
2. 상단 메뉴에서 ‘Tools’ → ‘Correlation Data’ 클릭
3. 원하는 ETF 입력 (예: QQQ, SCHD, SPY, IEF, TLT, VT)
4. 각 ETF 간의 상관계수를 확인 후 분산투자 전략 수립

 

 

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예를 들어, QQQ(나스닥100)와 SCHD(배당 ETF)의 상관계수는 0.27로 비교적 낮습니다.

이는 QQQ와 SCHD를 함께 투자할 경우 포트폴리오의 리스크를 줄일 수 있다는 뜻이죠.

 

반면, QQQ와 SPY의 상관계수는 0.95로 매우 높습니다.

즉, 두 ETF는 거의 같은 방향으로 움직이므로 함께 투자해도 분산 효과가 크지 않습니다.

 

상관계수 확인 방법 2: 국내 개별 주식 상관관계 분석 (KRX 정보데이터시스템 활용)

국내 주식의 상관계수를 확인하려면 KRX 정보데이터시스템을 활용하면 됩니다.

KRX 정보데이터시스템 활용 방법

1. KRX 정보데이터시스템 접속
2. ‘깊이 있는 통계’ → ‘투자분석정보’ → ‘가격정보’ → ‘수익률 상관관계’ 클릭
3. 원하는 국내 개별 종목을 입력 후 상관계수 확인

 

 

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예를 들어, 삼성전자와 SK하이닉스는 같은 반도체 업종이라 상관계수가 높지만, 삼성전자와 한국전력은 산업군이 달라 상관계수가 낮습니다.

 

즉, 같은 섹터보다는 서로 다른 산업군의 종목을 조합하는 것이 더욱 효과적인 분산투자로 이어질 수 있어요.

상관계수를 활용한 투자 전략

효과적인 투자 포트폴리오 예시

자산 유형	추천 ETF	상관계수
미국 성장주	QQQ	1 (나스닥100 지수 추종)
미국 배당주	SCHD	0.27 (QQQ 대비 낮은 상관관계)
미국 채권	TLT (장기채)	-0.40 (주식과 반대 움직임)
전세계 주식	VT	0.85 (S&P500과 높은 상관관계)

마치며

오늘은 국내 주식과 해외 ETF의 상관계수를 확인하는 방법을 소개해드렸습니다.

• 미국 ETF는 ‘ETF Screen’을 활용하여 분석 가능
• 국내 주식은 ‘KRX 정보데이터시스템’에서 확인 가능
• 상관계수가 낮은 자산을 조합하면 리스크를 줄이면서 안정적인 투자 가능

 

특히 미국 ETF 분산투자를 계획하고 있다면,
상관계수가 낮은 종목을 선택하여 정기적으로 적립식 투자하는 것을 추천드립니다.

 

다음 번에는 SCHD를 활용한 배당주 투자 전략을 소개할 예정이니 기대해주세요!

 

혹시 본인이 투자하고 있는 종목들의 상관계수를 분석해 보고 싶다면,
위에서 소개한 방법을 직접 활용해보세요!